Сравнение PWS с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
PWS и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | -4.51% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.53%.
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и MFUL
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
PWS vs. MFUL — Ранг доходности на риск
PWS
MFUL
Сравнение PWS c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.94 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.33 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.20 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PWS и MFUL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и MFUL
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MFUL в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и MFUL
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -16.41% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -3.77% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.13% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.80% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.06% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и MFUL
Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.89% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 3.10% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 4.75% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 4.22% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 4.22% | +10.29% |