PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWS с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWS и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWS и IYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF
-1.04%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.96%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


PWS

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.16%
1 год
5.75%
3 года*
7.33%
5 лет*
1.83%
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer WealthShield ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий PWS и IYLD

И PWS, и IYLD имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

PWS vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWSIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.01

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.75

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.02

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

11.37

-9.07

PWS vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWSIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.01

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между PWS и IYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и IYLD

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWS
Pacer WealthShield ETF
1.47%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PWS и IYLD

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PWSIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-30.23%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.63%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-22.57%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.92%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.58%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.23%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и IYLD

Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWSIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.75%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

4.54%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

6.80%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

7.83%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

9.56%

+4.95%