Сравнение PWS с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
PWS и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 5.24% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и HISF
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
PWS vs. HISF — Ранг доходности на риск
PWS
HISF
Сравнение PWS c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.86 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.79 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.34 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PWS и HISF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и HISF
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и HISF
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -3.86% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -2.90% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.96% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -0.86% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.71% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и HISF
Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.75% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 2.26% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 3.67% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 3.95% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 3.95% | +10.56% |