Сравнение PWS с AOK
PWS (Pacer WealthShield ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - PWS tracks the Pacer WealthShield Index while AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 1.33%/yr vs 3.67%/yr for AOK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности PWS и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.06%.
PWS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам PWS и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.35% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.64% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.06% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 0.57% |
Correlation
The correlation between PWS and AOK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between PWS and AOK shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. AOK — Ранг доходности на риск
PWS
AOK
Сравнение PWS c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWS | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.28 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.60 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWS и AOK
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -18.94% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -4.50% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -6.37% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -18.94% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.60% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -2.36% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.07% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и AOK
Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.26% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 4.86% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 6.01% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 7.15% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 6.72% | +7.65% |
Сравнение комиссий PWS и AOK
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и AOK
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AOK в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and AOK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWS has higher volatility (3.15%) compared to AOK (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs AOK's -18.94%.
On 5-year performance, AOK leads with 3.67% vs 1.33% for PWS. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AOK has performed better with a 3.67% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.
AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.31% for PWS.
PWS tracks Pacer WealthShield Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.15% for AOK.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWS и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор