PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWS с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWS и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.06%.


PWS

1 день
0.30%
1 месяц
1.45%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-0.77%
1 год
9.28%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.33%
10 лет*

AOK

1 день
0.22%
1 месяц
0.52%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.22%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и AOK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF
0.35%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.64%
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
4.06%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%0.57%

Correlation

The correlation between PWS and AOK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г.

0.47

The correlation between PWS and AOK shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer WealthShield ETF

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

PWS vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2626
Ранг коэф-та Мартина

AOK
Ранг доходности на риск AOK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PWSAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.28

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

9.60

-6.48

PWS vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AOK равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWS и AOK

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и AOK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWSAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-18.94%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-4.50%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-6.37%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-18.94%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.60%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-2.36%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.07%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и AOK

Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWSAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.26%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

4.86%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

6.01%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

7.15%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

6.72%

+7.65%

Сравнение комиссий PWS и AOK

PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и AOK

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AOK в 3.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
3.29%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
PWS
Pacer WealthShield ETF
1.31%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PWS and AOK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWS has higher volatility (3.15%) compared to AOK (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs AOK's -18.94%.

On 5-year performance, AOK leads with 3.67% vs 1.33% for PWS. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOK has performed better with a 3.67% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.

AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.31% for PWS.

PWS tracks Pacer WealthShield Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.15% for AOK.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор