PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRIX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWRIX с GTAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWRIX (Donoghue Forlines Tactical Income Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - PWRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Donoghue Forlines LLC, while GTAIX is a Tactical Allocation fund managed by Donoghue Forlines LLC. Over the past 5 years, PWRIX returned 0.97%/yr vs 6.88%/yr for GTAIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRIX charges 1.53%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности PWRIX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 12.50%.

PWRIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.02%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.67%

GTAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.88%
1 год
22.89%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRIX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		-0.36%3.58%4.57%8.09%-9.39%3.11%-4.54%9.07%-1.06%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		12.50%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Correlation

The correlation between PWRIX and GTAIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PWRIX and GTAIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с PWRIX:
PWRIX с FLOTXPWRIX с PWDIXPWRIX с AFLIXPWRIX с EGRIXPWRIX с MOJOXPWRIX с DFLEXPWRIX с DCAIX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBXGTAIX с GPIFX

Доходность на риск

PWRIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRIX
Ранг доходности на риск PWRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRIXGTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.80

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.06

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

5.05

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

21.43

-18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWRIX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GTAIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRIX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRIXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.80

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PWRIX и GTAIX

Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRIXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-24.25%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-4.51%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.92%

-11.89%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.43%

-19.43%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.08%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-4.82%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRIX и GTAIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) составляет 0.87%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRIXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.68%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

6.78%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

8.13%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

10.72%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

11.50%

-6.96%

Сравнение комиссий PWRIX и GTAIX

PWRIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRIX и GTAIX

Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности GTAIX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		3.60%2.17%4.85%3.78%0.41%2.88%1.14%1.79%3.99%3.91%0.66%1.96%

Часто задаваемые вопросы

PWRIX and GTAIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTAIX has higher volatility (2.68%) compared to PWRIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PWRIX dropped -14.55% vs GTAIX's -24.25%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRIX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор