PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRIX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWRIX с GTAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX).

PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PWRIX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWRIX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		-0.93%3.58%4.57%8.09%-9.39%3.11%-4.54%9.07%-1.06%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, PWRIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 3.23%.

PWRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.65%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.90%

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с PWRIX:
PWRIX с PWDIXPWRIX с FLOTXPWRIX с EGRIXPWRIX с DFLEXPWRIX с MOJOXPWRIX с AFLIXPWRIX с DCAIX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBXGTAIX с HSTRX

Сравнение комиссий PWRIX и GTAIX

PWRIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

PWRIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRIX
Ранг доходности на риск PWRIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRIXGTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.55

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.13

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.14

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

10.15

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWRIX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GTAIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRIX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRIXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.55

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между PWRIX и GTAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRIX и GTAIX

Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GTAIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		3.62%2.17%4.85%3.78%0.41%2.88%1.14%1.79%3.99%3.91%0.66%1.96%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWRIX и GTAIX

Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и GTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWRIXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-24.25%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-8.32%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.43%

-19.43%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.12%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.92%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.75%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRIX и GTAIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) составляет 0.88%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWRIXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

3.63%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

6.51%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

11.23%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

10.72%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

11.54%

-6.99%