Сравнение PWRIX с PWDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).
PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRIX и PWDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRIX и PWDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -1.04% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PWDIX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции PWRIX уступали акциям PWDIX по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.42% соответственно.
PWRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.89%
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRIX и PWDIX
PWRIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.
Доходность на риск
PWRIX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск
PWRIX
PWDIX
Сравнение PWRIX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWRIX | PWDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.26 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.47 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 6.45 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRIX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PWRIX и PWDIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRIX и PWDIX
Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PWDIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.63% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PWRIX и PWDIX
Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и PWDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRIX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -40.86% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -13.30% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | -21.29% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -40.86% | +26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.24% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.63% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.04% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRIX и PWDIX
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) составляет 0.87%, в то время как у Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRIX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.85% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 8.15% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 16.76% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 14.18% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 14.55% | -10.00% |