PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRIX с FLOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWRIX с FLOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX).

PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PWRIX и FLOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWRIX и FLOTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		-0.93%3.58%4.57%8.09%-9.39%3.11%-4.54%9.07%-0.96%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PWRIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FLOTX с доходностью -1.54%.

PWRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.65%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.90%

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Часто сравнивают с PWRIX:
PWRIX с PWDIXPWRIX с GTAIXPWRIX с EGRIXPWRIX с MOJOXPWRIX с DFLEXPWRIX с AFLIXPWRIX с DCAIX
Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с GTAIXFLOTX с PWDIXFLOTX с RCRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с DFLYXFLOTX с PYFRX

Сравнение комиссий PWRIX и FLOTX

PWRIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FLOTX в 1.07%.

PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Доходность на риск

PWRIX vs. FLOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRIX
Ранг доходности на риск PWRIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRIX c FLOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRIXFLOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.45

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.55

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.38

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

0.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWRIX vs. FLOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FLOTX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRIX и FLOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRIXFLOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.99

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.21

-0.72

Корреляция

Корреляция между PWRIX и FLOTX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRIX и FLOTX

Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FLOTX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		3.62%2.17%4.85%3.78%0.41%2.88%1.14%1.79%3.99%3.91%0.66%1.96%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWRIX и FLOTX

Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки FLOTX в -4.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и FLOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWRIXFLOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-4.40%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.36%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.43%

-4.40%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.96%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.02%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.02%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRIX и FLOTX

Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWRIXFLOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.57%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.33%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.25%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

2.67%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

2.47%

+2.08%