Сравнение PWRIX с DCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).
PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRIX и DCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRIX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -0.93% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PWRIX уступали акциям DCAIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 3.58% соответственно.
PWRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.90%
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRIX и DCAIX
PWRIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Доходность на риск
PWRIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
PWRIX
DCAIX
Сравнение PWRIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWRIX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.09 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.43 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.92 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 10.77 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.09 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PWRIX и DCAIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRIX и DCAIX
Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DCAIX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.62% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок PWRIX и DCAIX
Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и DCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -46.34% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -0.84% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | -5.45% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -6.53% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.46% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.02% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.15% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRIX и DCAIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.48% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.80% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.49% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 1.58% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.07% | +0.48% |