Сравнение PWRIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -1.04% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PWRIX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.79% соответственно.
PWRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.89%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRIX и DFLEX
PWRIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
PWRIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
PWRIX
DFLEX
Сравнение PWRIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWRIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 3.69 | -3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 6.09 | -5.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.08 | -1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 4.58 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 20.46 | -19.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 3.69 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.67 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.39 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.35 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между PWRIX и DFLEX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRIX и DFLEX
Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.63% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PWRIX и DFLEX
Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -17.29% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -1.15% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | -11.00% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -17.29% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.80% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.58% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.26% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRIX и DFLEX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.56% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.91% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.40% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 1.92% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.73% | +1.82% |