PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537V2786

CUSIP

66537V278

Эмитент

Donoghue Forlines LLC

Дата выпуска

13 сент. 2010 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PWRIX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) показал доход в 1.16% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWRIX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PWRIX

С начала года

1.16%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-0.69%

1 год

4.91%

3 года

3.02%

5 лет

2.15%

10 лет

1.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%1.90%-0.50%-1.22%0.45%1.16%
20240.11%0.67%0.60%-1.68%1.14%0.54%1.81%1.67%0.52%0.11%0.88%-1.83%4.56%
20231.86%-1.03%0.77%0.35%-1.27%2.77%1.39%-0.46%-0.16%-1.62%3.54%1.82%8.09%
2022-2.10%-0.75%-0.22%-2.92%0.67%-3.36%2.06%-1.57%-3.22%0.83%2.23%-1.26%-9.39%
2021-1.26%0.21%1.51%1.79%0.93%0.40%0.00%0.21%-1.25%0.52%-1.66%1.74%3.10%
20200.20%-2.18%-7.66%0.77%0.55%0.33%1.74%-0.11%-0.59%-0.75%1.84%1.61%-4.53%
20193.40%0.51%0.72%0.51%-1.01%2.00%0.30%-0.30%0.44%0.50%0.20%1.51%9.08%
20180.40%-1.20%-0.31%-0.00%-0.20%-0.14%1.03%0.51%0.45%-1.02%0.31%-1.86%-2.06%
20170.90%1.19%-1.02%0.80%0.69%-0.16%0.99%-0.30%0.64%0.30%-0.79%0.16%3.42%
2016-0.11%-0.21%0.63%2.72%0.10%0.10%0.81%1.61%-0.43%-0.20%-0.20%1.01%5.95%
2015-0.10%0.81%-0.50%0.91%0.20%-1.27%-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.62%-0.48%-1.46%
20140.40%1.47%0.19%0.29%0.68%0.69%-0.77%0.29%-1.67%-0.00%-0.60%-0.89%0.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWRIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWRIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Donoghue Forlines Tactical Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.48
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Donoghue Forlines Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.43$0.34$0.04$0.27$0.11$0.18$0.38$0.39$0.07$0.19$0.28

Дивидендный доход

3.81%4.84%3.78%0.41%2.88%1.15%1.80%3.99%3.90%0.67%1.97%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.43
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.04
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.27
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.18
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.38
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.19
2014$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Donoghue Forlines Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 14.55%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка Donoghue Forlines Tactical Income Fund составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.55%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.111321 авг. 2024 г.1133
-7.23%1 июн. 2011 г.13814 дек. 2011 г.1837 сент. 2012 г.321
-5.4%8 июл. 2014 г.43529 мар. 2016 г.9715 авг. 2016 г.532
-4.49%25 окт. 2017 г.29324 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.317
-2.92%9 дек. 2024 г.2414 янв. 2025 г.2926 февр. 2025 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...