Сравнение PWRD с IGCB
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed. PWRD is actively managed, while IGCB is passively managed. Over the past year, PWRD returned 36.33% vs 4.47% for IGCB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.26%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | -3.05% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.26% | 8.42% | -0.26% |
Correlation
The correlation between PWRD and IGCB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. IGCB — Ранг доходности на риск
PWRD
IGCB
Сравнение PWRD c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | IGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.54 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 4.55 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и IGCB
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -4.20% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -2.91% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.13% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.93% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 0.98% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и IGCB
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с TCW Corporate Bond ETF (IGCB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 1.07% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 2.80% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 3.86% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 4.79% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 4.79% | +18.10% |
Сравнение комиссий PWRD и IGCB
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и IGCB
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and IGCB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.84%) compared to IGCB (1.07%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs IGCB's -4.20%.
On 1-year performance, PWRD leads with 36.33% vs 4.47% for IGCB. On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGCB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWRD has performed better with a 36.33% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
IGCB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while IGCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.35% for IGCB.
PWRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор