Сравнение PWRD с IGCB
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed. PWRD is actively managed, while IGCB is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и IGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.08%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGCB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и IGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.08% | 3.77% |
Correlation
The correlation between PWRD and IGCB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. IGCB — Ранг доходности на риск
PWRD
IGCB
Сравнение PWRD c IGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и IGCB
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и IGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -4.20% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.31% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.93% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и IGCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | IGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 3.92% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 4.82% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 4.82% | +19.21% |
Сравнение комиссий PWRD и IGCB
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и IGCB
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and IGCB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while IGCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.35% for IGCB.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и IGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор