Сравнение PWRD с BAMU
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 1.61% |
Correlation
The correlation between PWRD and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. BAMU — Ранг доходности на риск
PWRD
BAMU
Сравнение PWRD c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.14 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и BAMU
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -0.36% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.02% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 0.59% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 0.87% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 0.87% | +23.16% |
Сравнение комиссий PWRD и BAMU
PWRD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и BAMU
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TCW and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор