PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWRD с ARTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY).

PWRD и ARTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PWRD и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWRD и ARTY

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью -1.22%.

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с UTESPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с FPX
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO

Сравнение комиссий PWRD и ARTY

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

PWRD
TCW Transform Systems ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

PWRD vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между PWRD и ARTY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и ARTY

Ни PWRD, ни ARTY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PWRD и ARTY

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и ARTY.

Загрузка...

Показатели просадок

PWRDARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-54.50%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-12.58%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-20.24%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и ARTY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWRDARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

32.61%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

27.89%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

27.42%

-3.78%