Сравнение PWRD с ARTY
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. PWRD is actively managed, while ARTY is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 66.09%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- 36.54%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 66.09% | 18.55% |
Correlation
The correlation between PWRD and ARTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. ARTY — Ранг доходности на риск
PWRD
ARTY
Сравнение PWRD c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.63 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и ARTY
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -54.50% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.90% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -19.85% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 29.94% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 28.58% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 27.75% | -3.72% |
Сравнение комиссий PWRD и ARTY
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и ARTY
Ни PWRD, ни ARTY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and ARTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PWRD and ARTY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PWRD is categorized as Energy Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор