Сравнение PWRD с ARTY
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). PWRD is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 33.16%/yr vs 33.04%/yr for ARTY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 54.55% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -30.54% |
Correlation
The correlation between PWRD and ARTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between PWRD and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. ARTY — Ранг доходности на риск
PWRD
ARTY
Сравнение PWRD c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.98 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 16.28 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и ARTY
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -54.50% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -18.81% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -32.44% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -7.78% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -19.76% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.74% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и ARTY
Текущая волатильность для TCW Transform Systems ETF (PWRD) составляет 10.84%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что PWRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 19.32% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 30.00% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 34.22% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 29.57% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 28.30% | -5.41% |
Сравнение комиссий PWRD и ARTY
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и ARTY
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and ARTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (19.32%) compared to PWRD (10.84%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs ARTY's -54.50%.
On 3-year performance, PWRD leads with 33.16% vs 33.04% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PWRD has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 33.16% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.47% for ARTY.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор