Сравнение PWR с SPGI
PWR (Quanta Services, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 41.17% против 15.70% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам PWR и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between PWR and SPGI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between PWR and SPGI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
SPGI:
$124.67B
PWR:
$7.29
SPGI:
$15.79
PWR:
97.08
SPGI:
26.53
PWR:
4.81
SPGI:
3.47
PWR:
3.58
SPGI:
8.06
PWR:
11.90
SPGI:
3.98
PWR:
$29.99B
SPGI:
$15.73B
PWR:
$4.08B
SPGI:
$8.15B
PWR:
$2.40B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. SPGI — Ранг доходности на риск
PWR
SPGI
Сравнение PWR c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.54 | +6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.03 | +19.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и SPGI
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -74.67% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -30.48% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -30.48% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -39.76% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -39.76% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -25.12% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -15.23% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 16.07% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и SPGI
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 7.62% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 24.13% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 27.63% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 24.51% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 26.03% | +7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и SPGI
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и SPGI
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and SPGI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs SPGI's -74.67%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор