Сравнение PWR с SGMT
PWR (Quanta Services, Inc.) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while SGMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, PWR returned 97.52% vs -21.64% for SGMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у SGMT с доходностью 9.46%.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWR и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 8.93% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between PWR and SGMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
SGMT:
$210.99M
PWR:
$7.29
SGMT:
-$1.34
PWR:
11.90
SGMT:
2.06
PWR:
$29.99B
SGMT:
$0.00
PWR:
$4.08B
SGMT:
$0.00
PWR:
$2.40B
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. SGMT — Ранг доходности на риск
PWR
SGMT
Сравнение PWR c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.45 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.73 | +18.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и SGMT
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -89.69% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -55.57% | +38.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -64.82% | +54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -65.85% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 33.91% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и SGMT
Quanta Services, Inc. (PWR) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеют волатильность 13.07% и 13.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 13.28% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 59.70% | -28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 100.42% | -63.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 150.96% | -115.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 150.96% | -117.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и SGMT
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как SGMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PWR and SGMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMT has higher volatility (13.28%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs SGMT's -89.69%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор