PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWR с EMXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, PWR returned 51.64%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 71.70%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 42.50%.

PWR

1 день
2.35%
1 месяц
-5.93%
С начала года
71.70%
6 месяцев
66.26%
1 год
102.38%
3 года*
57.55%
5 лет*
51.64%
10 лет*
41.34%

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		71.70%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%14.46%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between PWR and EMXC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

PWR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.09

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.70

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

5.18

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

19.92

-1.01

PWR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и EMXC

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-42.81%

-54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-14.41%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-19.12%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-28.91%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-0.45%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.83%

-10.17%

-36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.74%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и EMXC

Quanta Services, Inc. (PWR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 13.30% и 13.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

13.30%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

22.16%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

24.16%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

18.08%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

20.10%

+13.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и EMXC

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EMXC в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWR and EMXC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to PWR (13.30%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор