Сравнение PWLIX с WALSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и WALSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 3.36% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у WALSX с доходностью 4.16%.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и WALSX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Доходность на риск
PWLIX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
PWLIX
WALSX
Сравнение PWLIX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.28 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.29 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.32 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.60 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.28 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и WALSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и WALSX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и WALSX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и WALSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -25.28% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -14.71% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -20.03% | +19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.17% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 7.98% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и WALSX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.90% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 11.34% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 17.93% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 16.34% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.34% | -7.40% |