Сравнение PWLIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 5.82% против 2.27% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PTTRX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PWLIX
PTTRX
Сравнение PWLIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.69 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 4.99 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PTTRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PTTRX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PTTRX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -19.28% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.67% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -19.28% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -19.28% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.78% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.19% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.24% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PTTRX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.05% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 3.00% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 5.15% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.20% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 5.19% | +3.75% |