Сравнение PWLIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.72% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PSLDX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PWLIX
PSLDX
Сравнение PWLIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.55 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.37 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.11 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.12 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PSLDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PSLDX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PSLDX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -55.25% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -19.25% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -49.32% | +37.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -49.32% | +22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -15.88% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.70% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 6.38% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 8.39% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 14.38% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 24.15% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 22.90% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 21.33% | -12.39% |