PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с PSLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 14.53%/yr for PSLDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PSLDX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 4.59% против 14.53% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

PSLDX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.17%
1 год
30.30%
3 года*
19.16%
5 лет*
5.52%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.13%20.34%15.41%27.93%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Correlation

The correlation between PWLIX and PSLDX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.22

The correlation between PWLIX and PSLDX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с SCHX

Доходность на риск

PWLIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXPSLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.98

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.66

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.36

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.56

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PSLDX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.98

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PSLDX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PSLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-55.25%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-13.70%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-24.03%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-49.32%

+37.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-49.32%

+22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-1.10%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-10.64%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.38%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.37%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

13.13%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

16.38%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

22.71%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

21.32%

-12.32%

Сравнение комиссий PWLIX и PSLDX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PSLDX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PSLDX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.54%12.92%15.23%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and PSLDX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLDX has higher volatility (5.37%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs PSLDX's -55.25%.

PSLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и PSLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор