Сравнение PWLIX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	9.51%	4.64%	4.65%	4.04%	4.33%	15.15%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	4.82%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

PWLIX

1 день: 1.13%

1 месяц: 0.50%

С начала года: 9.51%

6 месяцев: 8.92%

1 год: 6.36%

3 года*: 8.08%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: 5.83%

PHSWX

1 день: -0.36%

1 месяц: -11.50%

С начала года: 4.82%

6 месяцев: 5.04%

1 год: 19.46%

3 года*: 8.80%

5 лет*: 3.75%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с PWLIX:

PWLIX с VOO PWLIX с SNOIX PWLIX с VMNIX PWLIX с ASILX PWLIX с GARIX PWLIX с SAOAX PWLIX с LONGX

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с GARIX PHSWX с CRIHX PHSWX с SAOAX PHSWX с SNOIX PHSWX с SPY PHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий PWLIX и PHSWX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

PWLIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PWLIX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.24	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	1.71	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.22	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	1.31	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.63	4.99	-2.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PWLIX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.24	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	0.00	+0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.00	+0.53

Корреляция

Корреляция между PWLIX и PHSWX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PHSWX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	6.07%	6.65%	4.75%	5.51%	14.75%	11.99%	7.31%	6.79%	0.39%	10.82%	4.16%	3.61%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.46%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PHSWX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PWLIX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.92%	-94.47%	+67.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.79%	-14.06%	+8.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.74%	-94.47%	+82.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-93.08%	+93.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.16%	-27.28%	+23.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.03%	3.70%	-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PHSWX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.39%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PWLIX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.39%	6.32%	-3.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.03%	13.14%	-7.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.04%	15.44%	-6.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.86%	1,067.69%	-1,058.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.94%	1,043.51%	-1,034.57%

Сравнение PWLIX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PHSWX

Сравнение доходности по годам PWLIX и PHSWX

Доходность по периодам

PWLIX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PWLIX и PHSWX

Доходность на риск

PWLIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

PWLIX

PHSWX

Сравнение PWLIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PWLIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)