Сравнение PWLIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 5.83% против 8.38% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PCN
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PWLIX
PCN
Сравнение PWLIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.13 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.06 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.15 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.48 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.13 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.16 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PCN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PCN
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PCN
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -61.12% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -13.78% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -33.39% | +21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -50.27% | +23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.77% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.22% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.30% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.39%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 5.89% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 8.70% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 15.72% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 16.56% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 21.97% | -13.03% |