PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с PCN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both mutual funds - PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 7.26%/yr for PCN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 0.85%/yr for PCN.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.26% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

PCN

1 день
1.37%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.10%
1 год
2.84%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.90%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.06%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Correlation

The correlation between PWLIX and PCN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.14

The correlation between PWLIX and PCN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI

Доходность на риск

PWLIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.29

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.49

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.27

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.80

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PCN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и PCN

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-61.12%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.40%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-22.53%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-33.39%

+21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-50.27%

+23.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-5.59%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.20%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.57%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.77%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.11%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

9.70%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

16.19%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

21.94%

-12.94%

Сравнение комиссий PWLIX и PCN

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и PCN

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PCN в 11.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.42%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and PCN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCN has higher volatility (2.77%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs PCN's -61.12%.

PCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и PCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор