Сравнение PWLIX с HSGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и HSGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.82% против -1.87% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и HSGFX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Доходность на риск
PWLIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
PWLIX
HSGFX
Сравнение PWLIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.11 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.07 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.04 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.06 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.08 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.18 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.06 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и HSGFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и HSGFX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности HSGFX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и HSGFX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и HSGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -60.61% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -18.73% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -22.42% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -34.70% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -50.52% | +50.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -26.67% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 12.38% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и HSGFX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.42% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 8.62% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 12.59% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 10.95% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.61% | -1.67% |