Сравнение PWLIX с GTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и GTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и GTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.10% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и GTRFX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.
Доходность на риск
PWLIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск
PWLIX
GTRFX
Сравнение PWLIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | GTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 5.74 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и GTRFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и GTRFX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и GTRFX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и GTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -29.58% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -11.23% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -18.51% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -29.58% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.67% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.34% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.33% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и GTRFX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.63% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 7.48% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 14.57% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 13.56% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 13.91% | -4.97% |