PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWLIX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ATESX с доходностью 12.03%.


PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

ATESX

1 день
-0.40%
1 месяц
6.89%
С начала года
12.03%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.75%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и ATESX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
12.03%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%

Correlation

The correlation between PWLIX and ATESX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between PWLIX and ATESX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWLIXATESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.13

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4.15

-4.25

PWLIX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ATESX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWLIXATESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.83

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.87

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и ATESX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и ATESX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWLIXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-12.87%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.92%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-10.73%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-12.87%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.40%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.69%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.57%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и ATESX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWLIXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.59%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.81%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

10.41%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

10.42%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

10.97%

-1.97%

Сравнение комиссий PWLIX и ATESX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и ATESX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы


PWLIX and ATESX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATESX has higher volatility (3.59%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs ATESX's -12.87%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и ATESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор