PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWLIX с ATESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX).

PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и ATESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у ATESX с доходностью -1.11%.

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX

Сравнение комиссий PWLIX и ATESX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXATESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

2.19

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATESX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXATESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между PWLIX и ATESX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и ATESX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и ATESX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и ATESX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWLIXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-12.87%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.92%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-12.87%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.71%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.70%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.16%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и ATESX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWLIXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.63%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

7.72%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

9.79%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

10.44%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

10.96%

-2.02%