Сравнение PWLIX с ATESX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PWLIX returned 4.29%/yr vs 6.37%/yr for ATESX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PWLIX charges 1.19%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и ATESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ATESX с доходностью 12.03%.
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
ATESX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWLIX и ATESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.69% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 12.03% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
Correlation
The correlation between PWLIX and ATESX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between PWLIX and ATESX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. ATESX — Ранг доходности на риск
PWLIX
ATESX
Сравнение PWLIX c ATESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | ATESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.13 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.15 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.83 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и ATESX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и ATESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -12.87% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.92% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -10.73% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -12.87% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.40% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.69% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.57% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и ATESX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.59% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 6.81% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 10.41% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 10.42% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 10.97% | -1.97% |
Сравнение комиссий PWLIX и ATESX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и ATESX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and ATESX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (3.59%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs ATESX's -12.87%.
ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и ATESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор