Сравнение PWER с URAN
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. PWER is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, PWER returned 40.81% vs -4.16% for URAN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности PWER и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWER показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
PWER
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 14.86%
- 1 год
- 40.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 14.86% | 35.28% | -5.88% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PWER and URAN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between PWER and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. URAN — Ранг доходности на риск
PWER
URAN
Сравнение PWER c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWER | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.12 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.26 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWER и URAN
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -33.91% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -33.91% | +20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -33.91% | +20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -11.88% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 16.02% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и URAN
Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 5.94%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.78% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 29.86% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 39.84% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 39.09% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 39.09% | -15.48% |
Сравнение комиссий PWER и URAN
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и URAN
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 0.83% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWER and URAN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to PWER (5.94%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, PWER leads with 40.81% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWER has performed better with a 40.81% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.83% for PWER.
PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: Macquarie and Themes. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.35% for URAN.
PWER currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWER и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор