Сравнение PWER с URAN
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. PWER is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, PWER returned 49.01% vs 11.93% for URAN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности PWER и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWER показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -3.44%.
PWER
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 19.28% | 35.28% | -5.88% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -3.44% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PWER and URAN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between PWER and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. URAN — Ранг доходности на риск
PWER
URAN
Сравнение PWER c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWER | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 0.39 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 0.85 | +17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWER и URAN
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -31.96% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -31.02% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -26.70% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -11.20% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 14.06% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и URAN
Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 9.67%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 13.40% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 30.44% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 39.64% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 39.40% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 39.40% | -15.69% |
Сравнение комиссий PWER и URAN
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и URAN
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности URAN в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.30% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.65% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWER and URAN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (13.40%) compared to PWER (9.67%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, PWER leads with 49.01% vs 11.93% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWER has performed better with a 49.01% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
URAN has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.30% for PWER.
PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: Macquarie and Themes. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.35% for URAN.
PWER currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWER и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор