PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с BILD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWER с BILD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD).

PWER и BILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWER - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PWER и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWER и BILD

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		16.14%35.28%-3.50%9.72%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		10.66%21.08%-2.68%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 10.66%.

PWER

1 день
-0.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
16.14%
6 месяцев
23.78%
1 год
59.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
1.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.60%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с HYDRPWER с CNRGPWER с HJENPWER с ICLNPWER с ACESPWER с ERTHPWER с PBD
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с IGFBILD с EFRABILD с KTOSBILD с AIRRBILD с XLEBILD с LNGX

Сравнение комиссий PWER и BILD

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

PWER
Macquarie Energy Transition ETF
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Доходность на риск

PWER vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERBILDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.15

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.80

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

3.44

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.34

14.77

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.07

-0.03

Корреляция

Корреляция между PWER и BILD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и BILD

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BILD в 2.78%

TTM202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.18%1.37%1.05%0.06%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.78%3.05%5.53%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PWER и BILD

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и BILD.

Загрузка...

Показатели просадок

PWERBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-14.78%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.09%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.74%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.88%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и BILD

Macquarie Energy Transition ETF (PWER) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PWER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWERBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.76%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

7.40%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

12.69%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

13.12%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

13.12%

+10.57%