PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie. Both are actively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 14.53% for BILD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PWER charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности PWER и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и BILD

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between PWER and BILD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов PWER и BILD

Секторы
PWER
BILD

Энергетика

41.1%
18.4%

Сырьевые материалы

41.0%

-

Промышленность

12.2%
20.4%

Технологии

3.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%
54.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.5%

Энергетика

PWER
41.1%
BILD
18.4%

Сырьевые материалы

PWER
41.0%
BILD

-

Промышленность

PWER
12.2%
BILD
20.4%

Технологии

PWER
3.8%
BILD

-

Коммунальные услуги

PWER
1.9%
BILD
54.2%

Коммуникационные услуги

PWER

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

PWER

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

PWER

-

BILD

-

Финансовые услуги

PWER

-

BILD

-

Здравоохранение

PWER

-

BILD

-

Недвижимость

PWER

-

BILD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

PWER vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.35

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
1.86

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

2.41

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

6.80

+25.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.35

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.88

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PWER и BILD

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-14.78%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.05%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.05%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.70%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и BILD

Macquarie Energy Transition ETF (PWER) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PWER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.05%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

8.88%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

10.78%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

13.23%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

13.23%

+10.14%

Сравнение комиссий PWER и BILD

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и BILD

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

PWER and BILD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWER has higher volatility (6.20%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, PWER leads with 70.78% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 70.78% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.05% for PWER.

PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while BILD is Energy Equities. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.49% for BILD.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор