PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с HJEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while HJEN is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PWER charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности PWER и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и HJEN

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%4.76%

Correlation

The correlation between PWER and HJEN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов PWER и HJEN

Секторы
PWER
HJEN

Энергетика

41.1%
8.3%

Сырьевые материалы

41.0%
9.2%

Промышленность

12.2%
31.7%

Технологии

3.8%
7.6%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

PWER
41.1%
HJEN
8.3%

Сырьевые материалы

PWER
41.0%
HJEN
9.2%

Промышленность

PWER
12.2%
HJEN
31.7%

Технологии

PWER
3.8%
HJEN
7.6%

Коммунальные услуги

PWER
1.9%
HJEN

-

Коммуникационные услуги

PWER

-

HJEN

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

PWER

-

HJEN

-

Финансовые услуги

PWER

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

PWER

-

HJEN

-

Недвижимость

PWER

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE

Доходность на риск

PWER vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HJEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERHJENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

—

—

Просадки

Сравнение просадок PWER и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

—

—

Сравнение комиссий PWER и HJEN

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и HJEN

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWER and HJEN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for HJEN.

They also come from different issuers: Macquarie and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор