PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWDIX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWDIX с QMLFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PWDIX returned 5.58%/yr vs 9.52%/yr for QMLFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWDIX charges 1.56%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWDIX показывает доходность 15.24%, а QMLFX немного ниже – 15.19%. За последние 10 лет акции PWDIX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 5.58% против 9.52% соответственно.

PWDIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
10.89%
С начала года
15.24%
1 год
25.81%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.46%
10 лет*
5.58%

QMLFX

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
8.58%
С начала года
15.19%
1 год
25.01%
3 года*
9.06%
5 лет*
2.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWDIX и QMLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		15.24%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-7.97%11.41%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		15.19%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%

Correlation

The correlation between PWDIX and QMLFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PWDIX and QMLFX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с QQQPWDIX с ABRZXPWDIX с HFSAXPWDIX с CRDBXPWDIX с MOJOX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с KAMIXQMLFX с OTRFXQMLFX с QEVOXQMLFX с SFHYXQMLFX с SAPEXQMLFX с QTSSX

Доходность на риск

PWDIX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWDIXQMLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.08

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.51

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.58

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

6.98

+7.48

PWDIX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QMLFX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и QMLFX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и QMLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWDIXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-36.59%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-10.07%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-27.21%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-33.26%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-36.59%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-5.09%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-12.45%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.71%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и QMLFX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 4.14%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWDIXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

10.16%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

19.25%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

24.08%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

20.67%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

21.25%

-6.85%

Сравнение комиссий PWDIX и QMLFX

PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и QMLFX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QMLFX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.19%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PWDIX and QMLFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMLFX has higher volatility (10.16%) compared to PWDIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, PWDIX dropped -40.86% vs QMLFX's -36.59%.

PWDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWDIX и QMLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор