Сравнение PWDIX с PAUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и PAUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.19% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у PAUIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции PWDIX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.60% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
PAUIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и PAUIX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.
Доходность на риск
PWDIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
PWDIX
PAUIX
Сравнение PWDIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.84 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.43 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.31 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.68 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и PAUIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и PAUIX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PAUIX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.06% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и PAUIX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и PAUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -26.84% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -6.05% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -26.15% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -26.84% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.64% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -5.94% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.61% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и PAUIX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеют волатильность 2.85% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 4.68% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 7.47% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 9.64% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 9.00% | +5.55% |