Сравнение PWC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PWC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.18% против 18.41% соответственно.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и XMMO
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PWC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PWC
XMMO
Сравнение PWC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.34 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.91 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.41 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 11.42 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PWC и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и XMMO
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и XMMO
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -55.37% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.81% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -27.91% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -36.74% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.62% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -9.52% | -26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.70% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 9.04% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 14.39% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 22.03% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.27% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.11% | -3.27% |