Сравнение PWC с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PWC и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.18% против 15.72% соответственно.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и XLG
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PWC vs. XLG — Ранг доходности на риск
PWC
XLG
Сравнение PWC c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.54 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.63 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 5.71 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PWC и XLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и XLG
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и XLG
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -52.39% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.41% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.02% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -30.46% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.93% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -7.69% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.54% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и XLG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.82% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.65% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 19.97% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.68% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.81% | +0.03% |