PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и VFQY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-9.26%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.


PWC

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий PWC и VFQY

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.


Доходность на риск

PWC vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина

VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.68

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.09

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.06

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

4.37

-1.64

PWC vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между PWC и VFQY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и VFQY

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VFQY в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWC и VFQY

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и VFQY.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-37.41%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.84%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.93%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.40%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-6.80%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.12%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и VFQY

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.69%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

10.36%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

19.54%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.39%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.02%

-2.18%