Сравнение PWC с FNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).
PWC и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и FNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.05% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.15% соответственно.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
FNX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и FNX
И PWC, и FNX имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PWC vs. FNX — Ранг доходности на риск
PWC
FNX
Сравнение PWC c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.36 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.45 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PWC и FNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и FNX
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FNX в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.91% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и FNX
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и FNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -57.11% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.59% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.97% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -43.95% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.67% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -8.47% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.60% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и FNX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.19% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.22% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 21.23% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 20.52% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.94% | -3.10% |