PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и FNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
2.05%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.15% соответственно.


PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%

FNX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.82%
1 год
18.78%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий PWC и FNX

И PWC, и FNX имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

PWC vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.89

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.36

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.34

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

5.45

-2.21

PWC vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.40

-0.29

Корреляция

Корреляция между PWC и FNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и FNX

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FNX в 0.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.91%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PWC и FNX

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и FNX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-57.11%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.59%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.97%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-43.95%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.67%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-8.47%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.60%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и FNX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.19%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

12.22%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

21.23%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

20.52%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.94%

-3.10%