PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с USMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и USMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%11.60%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.32%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.32%.


PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%

USMF

1 день
1.60%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.86%
1 год
0.89%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Сравнение комиссий PWC и USMF

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.


Доходность на риск

PWC vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCUSMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.06

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.19

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.13

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

0.54

+2.70

PWC vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.47

Корреляция

Корреляция между PWC и USMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и USMF

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности USMF в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWC и USMF

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и USMF.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-36.24%

-41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.36%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-18.10%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.96%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-4.22%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и USMF

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.43%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.76%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.33%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.30%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.08%

+1.76%