PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWC returned 14.03%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности PWC и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%3.98%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between PWC and SRHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between PWC and SRHQ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWC и SRHQ

Секторы
PWC
SRHQ

Технологии

26.1%
22.1%

Финансовые услуги

14.0%
9.1%

Здравоохранение

12.7%
20.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.7%

Промышленность

10.3%
22.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.7%

Недвижимость

5.6%
1.3%

Энергетика

5.5%
1.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.3%

Технологии

PWC
26.1%
SRHQ
22.1%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
SRHQ
9.1%

Здравоохранение

PWC
12.7%
SRHQ
20.4%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
SRHQ
12.7%

Промышленность

PWC
10.3%
SRHQ
22.5%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
SRHQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
SRHQ
5.7%

Недвижимость

PWC
5.6%
SRHQ
1.3%

Энергетика

PWC
5.5%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

PWC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.61

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.32

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.76

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

12.86

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.09

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PWC и SRHQ

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-18.50%

-59.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.31%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.50%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.61%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-3.08%

-33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и SRHQ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.53%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.76%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

14.73%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.03%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.03%

+2.78%

Сравнение комиссий PWC и SRHQ

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и SRHQ

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWC and SRHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 14.03% for PWC. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.70% for SRHQ.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and SRH. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор