Сравнение PWC с MIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE).
PWC и MIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и MIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 8.18% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 1.75%.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и MIDE
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.
Доходность на риск
PWC vs. MIDE — Ранг доходности на риск
PWC
MIDE
Сравнение PWC c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.30 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.42 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.36 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PWC и MIDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и MIDE
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности MIDE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и MIDE
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и MIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -24.59% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.54% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.59% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.73% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -6.67% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.48% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и MIDE
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.31% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 11.89% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 21.22% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.69% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.80% | -0.96% |