PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWC с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с MIDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWC returned 7.33%/yr vs 8.90%/yr for MIDE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PWC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности PWC и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 17.50%.

PWC

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%

MIDE

1 день
-0.43%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
10.39%
С начала года
17.50%
1 год
26.72%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
Всё время*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MIDE

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
$5.72K$25.51K$22.20K

PWC

Invesco Dynamic Market ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

Сравнение доходности по годам PWC и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%8.47%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		17.50%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%

Correlation

The correlation between PWC and MIDE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between PWC and MIDE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWC и MIDE

Секторы
PWC
MIDE

Финансовые услуги

16.9%
16.6%

Промышленность

14.4%
19.6%

Технологии

14.2%
13.7%

Здравоохранение

10.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.3%
1.1%

Энергетика

5.8%
6.0%

Сырьевые материалы

5.5%
7.2%

Коммунальные услуги

5.3%
1.7%

Недвижимость

5.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Финансовые услуги

PWC
16.9%
MIDE
16.6%

Промышленность

PWC
14.4%
MIDE
19.6%

Технологии

PWC
14.2%
MIDE
13.7%

Здравоохранение

PWC
10.9%
MIDE
9.7%

Потребительский циклический сектор

PWC
7.4%
MIDE
10.7%

Коммуникационные услуги

PWC
7.3%
MIDE
1.1%

Энергетика

PWC
5.8%
MIDE
6.0%

Сырьевые материалы

PWC
5.5%
MIDE
7.2%

Коммунальные услуги

PWC
5.3%
MIDE
1.7%

Недвижимость

PWC
5.3%
MIDE
9.1%

Потребительский защитный сектор

PWC
5.3%
MIDE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с TUSAPWC с SCHGPWC с TXSPWC с SOXXPWC с CGDV
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с ASHSMIDE с CNMIDE с SRHQ

Доходность на риск

PWC vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWC c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWCMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.70

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.48

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.87

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.32

-3.71

PWC vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWC и MIDE

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-24.59%

-53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-9.36%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-24.59%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.59%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.43%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-6.32%

-29.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и MIDE

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.48%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.67%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.63%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

15.78%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

19.63%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.51%

-0.77%

Сравнение комиссий PWC и MIDE

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и MIDE

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MIDE в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.24%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and MIDE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDE has higher volatility (3.67%) compared to PWC (3.48%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.90% vs 7.33% for PWC. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.90% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.24% for MIDE.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.15% for MIDE.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор