PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и SOXQ


2026 (YTD)20252024202320222021
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%2.62%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.


PWC

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий PWC и SOXQ

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.


Доходность на риск

PWC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.08

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.68

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

4.79

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

17.49

-14.77

PWC vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.08

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.60

-0.49

Корреляция

Корреляция между PWC и SOXQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и SOXQ

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SOXQ в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWC и SOXQ

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SOXQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-46.01%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-17.44%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.78%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-13.37%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.78%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

12.69%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

26.33%

-18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

40.14%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

36.10%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

36.10%

-17.26%