Сравнение PWC с SIZE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE).
PWC и SIZE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и SIZE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и SIZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.96% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям SIZE по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.95% соответственно.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
SIZE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и SIZE
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%.
Доходность на риск
PWC vs. SIZE — Ранг доходности на риск
PWC
SIZE
Сравнение PWC c SIZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | SIZE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.35 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PWC и SIZE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и SIZE
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SIZE в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и SIZE
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SIZE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -39.15% | -38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.78% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.03% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -39.15% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.59% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -4.23% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.77% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и SIZE
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.13% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.90% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.91% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.39% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.67% | +0.17% |