PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с LSAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWC returned 6.25%/yr vs 9.96%/yr for LSAF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности PWC и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 13.16%.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-16.16%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between PWC and LSAF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between PWC and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWC и LSAF

Секторы
PWC
LSAF

Технологии

26.1%
16.4%

Финансовые услуги

14.0%
17.2%

Здравоохранение

12.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
22.5%

Промышленность

10.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.3%

Недвижимость

5.6%
2.2%

Энергетика

5.5%
5.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Технологии

PWC
26.1%
LSAF
16.4%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
LSAF
17.2%

Здравоохранение

PWC
12.7%
LSAF
9.3%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
LSAF
22.5%

Промышленность

PWC
10.3%
LSAF
15.4%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
LSAF
1.0%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
LSAF
7.3%

Недвижимость

PWC
5.6%
LSAF
2.2%

Энергетика

PWC
5.5%
LSAF
5.6%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
LSAF
3.1%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с MOO

Доходность на риск

PWC vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.74

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.57

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.81

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

12.46

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PWC и LSAF

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-41.67%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.58%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.26%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.94%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-6.32%

-29.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.01%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и LSAF

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.69%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.28%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

14.40%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

18.39%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

21.87%

-3.06%

Сравнение комиссий PWC и LSAF

PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и LSAF

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and LSAF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.69%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.96% vs 6.25% for PWC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.96% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.61% for LSAF.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Redwood. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор