PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.43%/yr vs 11.23%/yr for IJH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности PWC и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.23% соответственно.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between PWC and IJH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2003 г.

0.88

The correlation between PWC and IJH shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWC и IJH

Секторы
PWC
IJH

Технологии

26.1%
15.7%

Финансовые услуги

14.0%
14.4%

Здравоохранение

12.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.7%

Промышленность

10.3%
25.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.8%

Недвижимость

5.6%
7.5%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Технологии

PWC
26.1%
IJH
15.7%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
IJH
14.4%

Здравоохранение

PWC
12.7%
IJH
8.6%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
IJH
10.7%

Промышленность

PWC
10.3%
IJH
25.0%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
IJH
1.0%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
IJH
3.8%

Недвижимость

PWC
5.6%
IJH
7.5%

Энергетика

PWC
5.5%
IJH
5.5%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
IJH
4.8%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
IJH
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

PWC vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.70

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.48

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.98

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

10.93

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PWC и IJH

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-55.07%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.83%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-24.10%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.10%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-42.18%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-7.57%

-28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.41%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и IJH

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.24%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

11.31%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.50%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.74%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

21.17%

-2.36%

Сравнение комиссий PWC и IJH

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и IJH

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and IJH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs 9.43% for PWC. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.18% for IJH.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор