Сравнение PWC с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
PWC и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.57% соответственно.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и IJH
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
PWC vs. IJH — Ранг доходности на риск
PWC
IJH
Сравнение PWC c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.84 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.32 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 5.56 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.44 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PWC и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и IJH
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и IJH
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -55.07% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.16% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.10% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -42.18% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.34% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -7.61% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.29% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и IJH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.40% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 11.93% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 21.08% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 19.74% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.16% | -2.32% |