PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с EPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и EPU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.18% против 15.87% соответственно.


PWC

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

iShares MSCI Peru ETF

Сравнение комиссий PWC и EPU

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.


Доходность на риск

PWC vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCEPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

3.07

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.41

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

4.44

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

18.15

-15.42

PWC vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

3.07

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.35

Корреляция

Корреляция между PWC и EPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и EPU

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности EPU в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Просадки

Сравнение просадок PWC и EPU

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и EPU.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-60.62%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-20.85%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.59%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-50.97%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-11.91%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-18.90%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.11%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и EPU

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

13.10%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

24.12%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

29.37%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

25.09%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

23.63%

-4.79%