PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с DEUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.68%/yr vs 11.70%/yr for DEUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности PWC и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям DEUS по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.70% соответственно.

PWC

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.25%
1 год
8.51%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.68%

DEUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.69%
1 год
18.31%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		12.03%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Correlation

The correlation between PWC and DEUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between PWC and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWC и DEUS

Секторы
PWC
DEUS

Технологии

26.1%
17.7%

Финансовые услуги

14.0%
11.7%

Здравоохранение

12.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.5%

Промышленность

10.3%
17.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.3%

Энергетика

5.5%
5.1%

Недвижимость

5.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
6.9%

Технологии

PWC
26.1%
DEUS
17.7%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
DEUS
11.7%

Здравоохранение

PWC
12.7%
DEUS
11.4%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
DEUS
10.5%

Промышленность

PWC
10.3%
DEUS
17.0%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
DEUS
3.7%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
DEUS
7.3%

Энергетика

PWC
5.5%
DEUS
5.1%

Недвижимость

PWC
5.3%
DEUS
4.2%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
DEUS
4.5%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
DEUS
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с TUSAPWC с CGDVPWC с TXS
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

PWC vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWCDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.65

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.42

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.69

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

10.20

-6.23

PWC vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DEUS равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWC и DEUS

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-40.47%

-37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.83%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.69%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.89%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-40.47%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.71%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-4.31%

-31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.80%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и DEUS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.52%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.11%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.38%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

11.16%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.56%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.97%

+0.82%

Сравнение комиссий PWC и DEUS

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и DEUS

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности DEUS в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.42%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.79%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and DEUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (3.11%) compared to PWC (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs DEUS's -40.47%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.70% vs 9.68% for PWC. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.70% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.42% for DEUS.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор