PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с CSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.43%/yr vs 14.06%/yr for CSD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWC charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности PWC и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.06% соответственно.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between PWC and CSD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between PWC and CSD has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWC и CSD

Секторы
PWC
CSD

Технологии

26.1%
18.6%

Финансовые услуги

14.0%
0.1%

Здравоохранение

12.7%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
2.9%

Промышленность

10.3%
31.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Недвижимость

5.6%
5.1%

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
11.1%

Коммунальные услуги

2.7%
7.0%

Технологии

PWC
26.1%
CSD
18.6%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
CSD
0.1%

Здравоохранение

PWC
12.7%
CSD
13.1%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
CSD
2.9%

Промышленность

PWC
10.3%
CSD
31.1%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
CSD
9.0%

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
CSD

-

Недвижимость

PWC
5.6%
CSD
5.1%

Энергетика

PWC
5.5%
CSD

-

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
CSD
11.1%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

PWC vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.09

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.85

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

6.48

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

25.42

-20.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.09

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PWC и CSD

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-70.47%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-11.34%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-30.15%

+15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-30.15%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-57.55%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-14.23%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.89%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и CSD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.60%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

18.29%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

23.82%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

23.26%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

24.83%

-6.02%

Сравнение комиссий PWC и CSD

PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и CSD

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and CSD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.06% vs 9.43% for PWC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.06% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.11% for CSD.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор