Сравнение PWB с XMMO
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 17.55%/yr vs 18.59%/yr for XMMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности PWB и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 17.55% против 18.59% соответственно.
PWB
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 17.36%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 17.55%
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам PWB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 22.59% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between PWB and XMMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between PWB and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PWB
XMMO
Сравнение PWB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.50 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.75 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и XMMO
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -55.37% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.15% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -24.93% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -27.91% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -36.74% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -9.15% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -9.42% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и XMMO
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 6.86% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 17.59% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 20.67% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.76% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.35% | -1.30% |
Сравнение комиссий PWB и XMMO
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и XMMO
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and XMMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (10.38%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs XMMO's -55.37%.
On 10-year performance, XMMO leads with 18.59% vs 17.55% for PWB. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.59% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for PWB.
PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.35% for XMMO.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор