Сравнение PWB с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PWB и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или PRF.
Основные характеристики
| PWB | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.98% | 20.34% |
| Дох-ть за 1 год | 41.92% | 29.46% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 13.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 10.94% |
| Макс. просадка | -52.58% | -60.35% |
| Текущая просадка | -1.19% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между PWB и PRF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PRF
С начала года, PWB показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и PRF
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWB c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PRF
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PRF в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.68% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и PRF
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PRF
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.