PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWB с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с PRF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).

PWB и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или PRF.

Корреляция

Корреляция между PWB и PRF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PWB и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWB:

0.99

PRF:

0.54

Коэф-т Сортино

PWB:

1.45

PRF:

0.88

Коэф-т Омега

PWB:

1.21

PRF:

1.13

Коэф-т Кальмара

PWB:

1.04

PRF:

0.59

Коэф-т Мартина

PWB:

3.70

PRF:

2.26

Индекс Язвы

PWB:

6.25%

PRF:

4.12%

Дневная вол-ть

PWB:

23.51%

PRF:

16.83%

Макс. просадка

PWB:

-52.57%

PRF:

-60.35%

Текущая просадка

PWB:

-1.73%

PRF:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.34% соответственно.

PWB

С начала года

6.94%

1 месяц

16.23%

6 месяцев

3.48%

1 год

23.18%

5 лет

17.38%

10 лет

13.92%

PRF

С начала года

1.49%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-1.98%

1 год

9.09%

5 лет

17.71%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PWB и PRF

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.

PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWB и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг риск-скорректированной доходности PWB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWB c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PRF равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и PRF

Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PRF в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.07%0.08%0.37%0.31%0.03%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%0.43%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.83%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PWB и PRF

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.57%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и PRF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...