Сравнение PWB с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).
PWB и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | -0.93% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.62% соответственно.
PWB
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.44%
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и PRF
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Доходность на риск
PWB vs. PRF — Ранг доходности на риск
PWB
PRF
Сравнение PWB c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.75 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.72 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 8.13 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PWB и PRF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PRF
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и PRF
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -60.35% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.03% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -19.72% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -38.16% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -4.58% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.98% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.54% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PRF
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 4.26% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 8.35% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 16.14% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.22% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.69% | +2.89% |