Сравнение PWB с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PWB и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или PRF.
Корреляция
Корреляция между PWB и PRF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PRF
Основные характеристики
PWB:
2.04
PRF:
1.97
PWB:
2.73
PRF:
2.71
PWB:
1.36
PRF:
1.36
PWB:
3.32
PRF:
3.46
PWB:
11.79
PRF:
9.98
PWB:
2.83%
PRF:
2.24%
PWB:
16.29%
PRF:
11.33%
PWB:
-52.57%
PRF:
-60.35%
PWB:
-2.90%
PRF:
-2.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWB показывает доходность 3.21%, а PRF немного ниже – 3.07%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 14.33% против 11.07% соответственно.
PWB
3.21%
2.68%
13.27%
31.74%
14.61%
14.33%
PRF
3.07%
3.94%
7.61%
21.73%
12.28%
11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и PRF
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWB и PRF
PWB
PRF
Сравнение PWB c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PRF
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PRF в 1.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.73% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и PRF
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.57%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PRF
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.