Сравнение PWB с SMH
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 17.55%/yr vs 35.15%/yr for SMH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности PWB и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 22.59%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.55% против 35.15% соответственно.
PWB
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 17.36%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 17.55%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам PWB и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 22.59% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between PWB and SMH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.76 |
The correlation between PWB and SMH shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. SMH — Ранг доходности на риск
PWB
SMH
Сравнение PWB c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 6.54 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 20.41 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и SMH
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -84.96% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.95% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -35.74% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -45.30% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -45.30% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -14.95% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -40.93% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.78% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и SMH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 10.38%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 17.01% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 31.61% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 36.97% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 36.21% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 33.16% | -12.11% |
Сравнение комиссий PWB и SMH
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и SMH
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and SMH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to PWB (10.38%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs 17.55% for PWB. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for PWB.
PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор