Сравнение PWB с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PWB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.63% против 16.95% соответственно.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и SCHG
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PWB vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PWB
SCHG
Сравнение PWB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.76 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.24 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.09 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 3.71 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.76 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PWB и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и SCHG
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и SCHG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -34.59% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -16.41% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -34.59% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -34.59% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -12.51% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -5.22% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.84% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и SCHG
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.77% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 12.54% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 22.45% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.31% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.51% | -0.92% |