Сравнение PWB с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PWB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или SCHG.
Основные характеристики
| PWB | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.98% | 33.21% |
| Дох-ть за 1 год | 41.92% | 40.95% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 16.86% |
| Макс. просадка | -52.58% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.19% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между PWB и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWB показывает доходность 33.98%, а SCHG немного ниже – 33.21%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.42% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и SCHG
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и SCHG
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и SCHG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и SCHG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 4.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.