PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.47%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PWB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWB имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции SCHG немного впереди с 18.77%.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between PWB and SCHG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between PWB and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и SCHG

Секторы
PWB
SCHG

Технологии

44.6%
46.3%

Промышленность

15.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.0%

Финансовые услуги

10.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.7%

Здравоохранение

3.6%
7.7%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

PWB
44.6%
SCHG
46.3%

Промышленность

PWB
15.9%
SCHG
5.8%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
SCHG
16.0%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
SCHG
6.7%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
SCHG
1.7%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

PWB
3.6%
SCHG
7.7%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
SCHG
1.4%

Энергетика

PWB

-

SCHG
0.8%

Недвижимость

PWB

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTIPWB с XLG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PWB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.60

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.18

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.51

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

5.04

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.60

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PWB и SCHG

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-34.59%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-16.41%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-23.39%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-34.59%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-34.59%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.20%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.90%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и SCHG

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.61%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

11.62%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

15.50%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

22.27%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.55%

-0.84%

Сравнение комиссий PWB и SCHG

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и SCHG

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PWB and SCHG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.77% vs 18.47% for PWB. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.77% return vs 18.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.04% for SCHG.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор