PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.47%/yr vs 17.88%/yr for IUSG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности PWB и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWB имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции IUSG немного отстают с 17.88%.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between PWB and IUSG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.94

The correlation between PWB and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и IUSG

Секторы
PWB
IUSG

Технологии

44.6%
48.0%

Промышленность

15.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
17.1%

Финансовые услуги

10.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.3%

Здравоохранение

3.6%
6.2%

Коммунальные услуги

1.6%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
0.5%

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

PWB
44.6%
IUSG
48.0%

Промышленность

PWB
15.9%
IUSG
7.5%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
IUSG
17.1%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
IUSG
8.8%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
IUSG
1.0%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
IUSG
9.3%

Здравоохранение

PWB
3.6%
IUSG
6.2%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
IUSG
0.5%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
IUSG
0.5%

Энергетика

PWB

-

IUSG
0.2%

Недвижимость

PWB

-

IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

PWB vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.17

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.93

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.61

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

11.09

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PWB и IUSG

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-63.41%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.07%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-22.28%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-32.21%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-32.35%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-21.44%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.06%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и IUSG

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.23%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

12.23%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

15.72%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

20.87%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

20.40%

+0.31%

Сравнение комиссий PWB и IUSG

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и IUSG

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and IUSG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to IUSG (4.23%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.47% vs 17.88% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.47% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.04% for IUSG.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор