PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с PRFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.47%/yr vs 11.50%/yr for PRFZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности PWB и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.50% соответственно.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between PWB and PRFZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.76

The correlation between PWB and PRFZ shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWB и PRFZ

Секторы
PWB
PRFZ

Технологии

44.6%
20.4%

Промышленность

15.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.6%

Финансовые услуги

10.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.2%

Здравоохранение

3.6%
16.2%

Коммунальные услуги

1.6%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Энергетика

-

5.7%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

PWB
44.6%
PRFZ
20.4%

Промышленность

PWB
15.9%
PRFZ
16.5%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
PRFZ
2.6%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
PRFZ
13.5%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
PRFZ
2.5%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
PRFZ
10.2%

Здравоохранение

PWB
3.6%
PRFZ
16.2%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
PRFZ
1.5%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
PRFZ
3.3%

Энергетика

PWB

-

PRFZ
5.7%

Недвижимость

PWB

-

PRFZ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTIPWB с XLG
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG

Доходность на риск

PWB vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.79

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.58

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.07

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

10.58

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PRFZ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.79

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PWB и PRFZ

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-62.41%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.38%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.54%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-26.58%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-44.28%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.42%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.01%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и PRFZ

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.51%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

12.32%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.90%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.31%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

22.44%

-1.73%

Сравнение комиссий PWB и PRFZ

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и PRFZ

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and PRFZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.47% vs 11.50% for PRFZ. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.47% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.39% for PRFZ.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор