Сравнение PWB с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
PWB и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PRFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и PRFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.76% соответственно.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и PRFZ
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.
Доходность на риск
PWB vs. PRFZ — Ранг доходности на риск
PWB
PRFZ
Сравнение PWB c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | PRFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.57 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.67 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.28 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PWB и PRFZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PRFZ
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и PRFZ
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -62.41% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.87% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -26.58% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -44.28% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.91% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.49% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.70% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PRFZ
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.83% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 13.57% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 22.40% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.37% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.44% | -1.85% |