Сравнение PWB с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
PWB и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или PRFZ.
Основные характеристики
| PWB | PRFZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.98% | 16.83% |
| Дох-ть за 1 год | 41.92% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 4.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 11.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 19.96% |
| Макс. просадка | -52.58% | -62.42% |
| Текущая просадка | -1.19% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между PWB и PRFZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PRFZ
С начала года, PWB показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и PRFZ
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWB c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PRFZ
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PRFZ в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.14% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и PRFZ
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PRFZ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 4.38%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.