PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWB и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и PRFZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.88%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.76% соответственно.


PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

PRFZ

1 день
0.70%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
23.02%
3 года*
13.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Сравнение комиссий PWB и PRFZ

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.


Доходность на риск

PWB vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина

PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWBPRFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.57

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.67

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

6.28

+4.28

PWB vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PRFZ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWBPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между PWB и PRFZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и PRFZ

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
0.94%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PWB и PRFZ

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRFZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PWBPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-62.41%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.87%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-26.58%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-44.28%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.91%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.49%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.70%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и PRFZ

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWBPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.83%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.57%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.40%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

21.37%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.44%

-1.85%