PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.47%/yr vs 18.15%/yr for ILCG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности PWB и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWB имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции ILCG немного отстают с 18.15%.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between PWB and ILCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.94

The correlation between PWB and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и ILCG

Секторы
PWB
ILCG

Технологии

44.6%
49.8%

Промышленность

15.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.5%

Финансовые услуги

10.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.6%

Здравоохранение

3.6%
5.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

PWB
44.6%
ILCG
49.8%

Промышленность

PWB
15.9%
ILCG
8.3%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
ILCG
14.5%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
ILCG
6.0%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
ILCG
1.6%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
ILCG
10.6%

Здравоохранение

PWB
3.6%
ILCG
5.3%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
ILCG
1.1%

Энергетика

PWB

-

ILCG
0.5%

Недвижимость

PWB

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

PWB vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.82

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.45

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.89

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

6.68

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.82

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PWB и ILCG

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-52.98%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.65%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-23.10%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-35.38%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-35.38%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.22%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.43%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и ILCG

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.40%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

12.81%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

16.31%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

22.00%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.53%

-0.82%

Сравнение комиссий PWB и ILCG

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и ILCG

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and ILCG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to ILCG (4.40%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.47% vs 18.15% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.47% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.04% for ILCG.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор